Сравнение DIG с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
DIG и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIG и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у PXJ с доходностью 39.53%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 7.37% против -0.78% соответственно.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и PXJ
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
DIG vs. PXJ — Ранг доходности на риск
DIG
PXJ
Сравнение DIG c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.79 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.25 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.64 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 9.50 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.79 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.05 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DIG и PXJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и PXJ
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и PXJ
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -94.82% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -24.32% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -40.03% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -87.72% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -68.12% | +18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -55.59% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 6.75% | +10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и PXJ
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 8.26% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 19.12% | +9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 34.76% | +15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 35.21% | +16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 39.60% | +18.03% |