Сравнение DIG с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
DIG и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DIG и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | -9.14% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и ARMG
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
DIG vs. ARMG — Ранг доходности на риск
DIG
ARMG
Сравнение DIG c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.29 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.51 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 0.92 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.29 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.22 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DIG и ARMG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и ARMG
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и ARMG
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -80.28% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -68.13% | +32.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -57.60% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -56.38% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 37.78% | -20.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и ARMG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 45.35% | -32.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 76.96% | -48.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 117.71% | -67.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 123.23% | -71.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 123.23% | -65.60% |