Сравнение DIEM с PBDC
DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - DIEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. DIEM is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, DIEM returned 27.25%/yr vs 7.11%/yr for PBDC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DIEM charges 0.19%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности DIEM и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIEM показывает доходность 29.85%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.42%.
DIEM
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 29.85%
- 6 месяцев
- 30.75%
- 1 год
- 53.23%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIEM и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 29.85% | 30.81% | 12.29% | 15.41% | 11.79% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between DIEM and PBDC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIEM vs. PBDC — Ранг доходности на риск
DIEM
PBDC
Сравнение DIEM c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIEM | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.91 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | -0.56 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | -0.98 | +17.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIEM и PBDC
Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIEM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -20.47% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -20.15% | +7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | -20.47% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -18.74% | +13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -4.83% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 11.58% | -8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIEM и PBDC
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что DIEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIEM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 5.50% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 15.43% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 18.66% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.05% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 17.05% | +0.86% |
Сравнение комиссий DIEM и PBDC
DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIEM и PBDC
Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PBDC в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 1.63% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIEM and PBDC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIEM has higher volatility (12.21%) compared to PBDC (5.50%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, DIEM leads with 27.25% vs 7.11% for PBDC. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DIEM has performed better with a 27.25% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 1.63% for DIEM.
DIEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 13.49% for PBDC.
DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIEM и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор