PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEM с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIEM с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - DIEM tracks the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index while FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIEM returned 11.49%/yr vs 19.30%/yr for FRDM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DIEM charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 32.78%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

DIEM

1 день
-1.37%
1 месяц
12.08%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.57%
1 год
60.54%
3 года*
28.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIEM и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		32.78%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%11.97%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between DIEM and FRDM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.85

The correlation between DIEM and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIEM и FRDM

Секторы
DIEM
FRDM

Технологии

40.3%
41.1%

Финансовые услуги

23.3%
22.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.8%

Энергетика

6.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.9%

Промышленность

4.7%
8.6%

Сырьевые материалы

4.2%
7.4%

Коммунальные услуги

4.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.2%

Недвижимость

1.6%
2.5%

Здравоохранение

0.6%
1.8%

Технологии

DIEM
40.3%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

DIEM
23.3%
FRDM
22.1%

Потребительский циклический сектор

DIEM
6.7%
FRDM
7.8%

Энергетика

DIEM
6.0%
FRDM
0.1%

Коммуникационные услуги

DIEM
5.6%
FRDM
3.9%

Промышленность

DIEM
4.7%
FRDM
8.6%

Сырьевые материалы

DIEM
4.2%
FRDM
7.4%

Коммунальные услуги

DIEM
4.1%
FRDM
2.6%

Потребительский защитный сектор

DIEM
2.9%
FRDM
2.2%

Недвижимость

DIEM
1.6%
FRDM
2.5%

Здравоохранение

DIEM
0.6%
FRDM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEM
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

DIEM vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEMFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
4.00

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
4.65

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.67

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

5.81

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.34

23.37

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEM vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEMFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

4.00

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.93

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.85

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DIEM и FRDM

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, примерно равная максимальной просадке FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIEMFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-40.49%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-16.87%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-16.87%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

-29.25%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.30%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-7.09%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.18%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и FRDM

Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) составляет 8.52%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что DIEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIEMFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

11.03%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

21.65%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

24.50%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

20.80%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

22.77%

-5.18%

Сравнение комиссий DIEM и FRDM

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и FRDM

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.30%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DIEM and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to DIEM (8.52%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 19.30% vs 11.49% for DIEM. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DIEM has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.30% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

DIEM has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.51% for FRDM.

DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIEM и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор