PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEM с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIEM с FNDE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).

DIEM и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIEM и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		5.34%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%12.23%-11.29%27.61%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		6.10%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 6.10%.

DIEM

1 день
3.69%
1 месяц
-8.22%
С начала года
5.34%
6 месяцев
11.28%
1 год
34.56%
3 года*
19.05%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

FNDE

1 день
2.71%
1 месяц
-5.06%
С начала года
6.10%
6 месяцев
9.65%
1 год
29.56%
3 года*
18.98%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с VWODIEM с AVESDIEM с IEMGDIEM с DIVIDIEM с EEMDIEM с SPEMDIEM с DEM
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF

Сравнение комиссий DIEM и FNDE

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

DIEM vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEMFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.67

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.25

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.16

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

9.71

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEM vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEMFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.67

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.07

Корреляция

Корреляция между DIEM и FNDE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и FNDE

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FNDE в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.90%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.94%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DIEM и FNDE

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и FNDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIEMFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-43.55%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-13.72%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

-29.44%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-6.41%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-11.84%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.06%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и FNDE

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что DIEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIEMFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

7.66%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

11.93%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

17.79%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.87%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

19.41%

-2.00%