Сравнение DIEM с FLCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Franklin FTSE China ETF (FLCH).
DIEM и FLCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIEM и FLCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIEM и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.94% | 30.81% | 12.29% | 15.41% | -20.61% | 6.92% | 1.27% | 12.23% | -11.29% | 2.92% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -5.65% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DIEM показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -5.65%.
DIEM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -12.56%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIEM и FLCH
И DIEM, и FLCH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DIEM vs. FLCH — Ранг доходности на риск
DIEM
FLCH
Сравнение DIEM c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIEM | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.32 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 0.59 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.45 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 1.29 | +10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIEM | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.32 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.16 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DIEM и FLCH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIEM и FLCH
Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FLCH в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.88% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.50% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIEM и FLCH
Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и FLCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIEM | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -62.09% | +23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -16.65% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.34% | -56.06% | +22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -33.49% | +24.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -30.50% | +20.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 6.02% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIEM и FLCH
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что DIEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIEM | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 6.44% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 13.92% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 23.03% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 29.58% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 28.06% | -10.66% |