PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEM с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIEM с DFEV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DIEM is passively managed, while DFEV is actively managed. Over the past 3 years, DIEM returned 27.25%/yr vs 24.39%/yr for DFEV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DIEM charges 0.19%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 29.85%, что значительно выше, чем у DFEV с доходностью 25.45%.

DIEM

1 день
-4.97%
1 месяц
4.80%
С начала года
29.85%
6 месяцев
30.75%
1 год
53.23%
3 года*
27.25%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%

DFEV

1 день
-5.33%
1 месяц
2.00%
С начала года
25.45%
6 месяцев
26.35%
1 год
48.75%
3 года*
24.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIEM и DFEV

2026 (YTD)2025202420232022
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		29.85%30.81%12.29%15.41%-8.37%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		25.45%32.54%7.26%15.52%-6.08%

Correlation

The correlation between DIEM and DFEV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.95

The correlation between DIEM and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с DIVIDIEM с AVESDIEM с FDEMDIEM с SPEM
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с VXUSDFEV с VSS

Доходность на риск

DIEM vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIEMDFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.45

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.09

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

4.31

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.81

15.41

+1.40

DIEM vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEV равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIEM и DFEV

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и DFEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIEMDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-18.49%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.35%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-17.94%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-5.33%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-4.63%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.17%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и DFEV

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеют волатильность 12.21% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIEMDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

11.67%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

18.08%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

20.00%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.09%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

17.09%

+0.82%

Сравнение комиссий DIEM и DFEV

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и DFEV

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DFEV в 2.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.09%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		1.63%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DIEM and DFEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIEM has higher volatility (12.21%) compared to DFEV (11.67%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs DFEV's -18.49%.

On 3-year performance, DIEM leads with 27.25% vs 24.39% for DFEV. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIEM has performed better with a 27.25% return vs 24.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFEV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.63% for DIEM.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Dimensional. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 0.43% for DFEV.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIEM и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор