PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIAMX с WALSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIAMX с WALSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIAMX (Diamond Hill Long-Short Fund) and WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, DIAMX returned 10.85%/yr vs 6.19%/yr for WALSX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIAMX charges 1.36%/yr vs 1.75%/yr for WALSX.

Доходность

Сравнение доходности DIAMX и WALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIAMX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у WALSX с доходностью 5.30%.

DIAMX

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-2.61%
1 год
7.28%
3 года*
10.85%
5 лет*
5.62%
10 лет*
7.03%

WALSX

1 день
0.86%
1 месяц
0.16%
С начала года
5.30%
6 месяцев
2.38%
1 год
-4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIAMX и WALSX

2026 (YTD)20252024202320222021
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		-4.58%18.76%9.93%12.14%-8.75%2.87%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		5.30%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%

Correlation

The correlation between DIAMX and WALSX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.61

Over the past year, the correlation between DIAMX and WALSX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Long-Short Fund

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Часто сравнивают с DIAMX:
DIAMX с QRPIXDIAMX с BPIRXDIAMX с FLSPXDIAMX с SPYDIAMX с TQQQDIAMX с VOODIAMX с V
Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с WTLSWALSX с ASILX

Доходность на риск

DIAMX vs. WALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAMX
Ранг доходности на риск DIAMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAMX c WALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAMXWALSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.18

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-0.16

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.21

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

-0.40

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIAMX vs. WALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAMX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа WALSX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAMX и WALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAMXWALSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.18

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DIAMX и WALSX

Максимальная просадка DIAMX за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и WALSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAMXWALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.92%

-25.28%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-13.42%

+6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.61%

-25.28%

+16.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-19.15%

+13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-9.52%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

7.12%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAMX и WALSX

Текущая волатильность для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) составляет 2.74%, в то время как у Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что DIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAMXWALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.15%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

11.81%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

15.83%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

16.37%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

16.37%

-3.44%

Сравнение комиссий DIAMX и WALSX

DIAMX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии WALSX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAMX и WALSX

Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		1.46%1.39%9.52%4.03%5.07%10.81%0.97%6.32%4.94%2.15%3.42%0.48%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIAMX and WALSX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WALSX has higher volatility (4.15%) compared to DIAMX (2.74%). In terms of maximum drawdown, DIAMX dropped -40.92% vs WALSX's -25.28%.

DIAMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIAMX и WALSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор