Сравнение DIAMX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
DIAMX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DIAMX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIAMX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMX Diamond Hill Long-Short Fund | -4.94% | 18.76% | 9.93% | 12.14% | -8.75% | 19.04% | -0.56% | 22.80% | -7.32% | 5.65% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DIAMX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции DIAMX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 7.05% против 5.34% соответственно.
DIAMX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 7.05%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAMX и GTAPX
DIAMX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
DIAMX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
DIAMX
GTAPX
Сравнение DIAMX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAMX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.82 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.64 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.33 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 11.90 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAMX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.82 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DIAMX и GTAPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAMX и GTAPX
Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMX Diamond Hill Long-Short Fund | 1.47% | 1.39% | 9.52% | 4.03% | 5.07% | 10.81% | 0.97% | 6.32% | 4.94% | 2.15% | 3.42% | 0.48% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIAMX и GTAPX
Максимальная просадка DIAMX за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIAMX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -30.40% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -4.15% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -12.21% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.57% | -30.40% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -0.90% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -7.09% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.16% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAMX и GTAPX
Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что DIAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIAMX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 1.98% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | 5.12% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 8.18% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 10.89% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 10.20% | +2.74% |