PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIAMX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIAMX с DHEAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIAMX (Diamond Hill Long-Short Fund) and DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) are both mutual funds - DIAMX is a Long-Short fund managed by Diamond Hill, while DHEAX is a Short-Term Bond fund managed by Diamond Hill. Over the past 5 years, DIAMX returned 5.48%/yr vs 4.22%/yr for DHEAX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DIAMX charges 1.36%/yr vs 0.83%/yr for DHEAX.

Доходность

Сравнение доходности DIAMX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIAMX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 1.65%.

DIAMX

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-3.33%
1 год
6.61%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.98%

DHEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.90%
3 года*
7.42%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIAMX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		-5.00%18.76%9.93%12.14%-8.75%19.04%-0.56%22.80%-7.32%4.81%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		1.65%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Correlation

The correlation between DIAMX and DHEAX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Long-Short Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с DIAMX:
DIAMX с QRPIXDIAMX с BPIRXDIAMX с FLSPXDIAMX с SPYDIAMX с TQQQDIAMX с VOODIAMX с V
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с NWXHXDHEAX с JBNDDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Доходность на риск

DIAMX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAMX
Ранг доходности на риск DIAMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAMX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAMXDHEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
4.52

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
7.62

-6.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

2.47

-1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

10.05

-9.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

43.99

-41.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIAMX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAMX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAMX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAMXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

4.52

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

2.79

-2.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.76

-1.29

Просадки

Сравнение просадок DIAMX и DHEAX

Максимальная просадка DIAMX за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и DHEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAMXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.92%

-12.34%

-28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-0.50%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.61%

-0.50%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-5.06%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

0.00%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-0.80%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.11%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAMX и DHEAX

Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что DIAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAMXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

0.24%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

0.74%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

1.11%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

1.52%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

2.27%

+10.66%

Сравнение комиссий DIAMX и DHEAX

DIAMX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DHEAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAMX и DHEAX

Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DHEAX в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.64%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		1.47%1.39%9.52%4.03%5.07%10.81%0.97%6.32%4.94%2.15%3.42%0.48%

Часто задаваемые вопросы

DIAMX and DHEAX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIAMX has higher volatility (2.76%) compared to DHEAX (0.24%). In terms of maximum drawdown, DIAMX dropped -40.92% vs DHEAX's -12.34%.

DHEAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIAMX и DHEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор