Сравнение DIAL с PSQO
DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) and PSQO (Palmer Square Credit Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. DIAL is passively managed, while PSQO is actively managed. Over the past year, DIAL returned 6.65% vs 5.72% for PSQO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DIAL charges 0.29%/yr vs 0.52%/yr for PSQO.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и PSQO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у PSQO с доходностью 1.63%.
DIAL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
PSQO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIAL и PSQO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 0.88% | 9.93% | -3.39% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 1.63% | 7.05% | 1.96% |
Correlation
The correlation between DIAL and PSQO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIAL vs. PSQO — Ранг доходности на риск
DIAL
PSQO
Сравнение DIAL c PSQO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAL | PSQO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.85 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 8.69 | -6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 35.71 | -27.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAL | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 3.71 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 3.13 | -2.77 |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и PSQO
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и PSQO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIAL | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -0.76% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -0.66% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.17% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -0.11% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.16% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и PSQO
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIAL | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.57% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 1.27% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 1.55% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 2.00% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 2.00% | +5.03% |
Сравнение комиссий DIAL и PSQO
DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSQO в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и PSQO
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности PSQO в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.05% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.13% | 4.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIAL and PSQO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIAL has higher volatility (1.57%) compared to PSQO (0.57%). In terms of maximum drawdown, DIAL dropped -22.19% vs PSQO's -0.76%.
On 1-year performance, DIAL leads with 6.65% vs 5.72% for PSQO. On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSQO has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIAL has performed better with a 6.65% return vs 5.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.52% for PSQO.
DIAL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 4.13% for PSQO.
They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Palmer Square. Their fees differ too: 0.29% for DIAL and 0.52% for PSQO.
PSQO currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIAL и PSQO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор