Сравнение DIAL с PSQO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO).
DIAL и PSQO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIAL и PSQO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIAL и PSQO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.45% | 9.93% | -3.39% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 0.49% | 7.05% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у PSQO с доходностью 0.49%.
DIAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
PSQO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAL и PSQO
DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSQO в 0.52%.
Доходность на риск
DIAL vs. PSQO — Ранг доходности на риск
DIAL
PSQO
Сравнение DIAL c PSQO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAL | PSQO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 3.89 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 6.21 | -4.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.88 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 8.10 | -6.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 29.68 | -21.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAL | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.89 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 3.09 | -2.75 |
Корреляция
Корреляция между DIAL и PSQO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и PSQO
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности PSQO в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.88% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.18% | 4.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и PSQO
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и PSQO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIAL | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -0.76% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -0.72% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.06% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -0.11% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.20% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и PSQO
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIAL | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 0.64% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.14% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 1.56% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 2.00% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 2.00% | +5.07% |