Сравнение DIAL с HYSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).
DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DIAL и HYSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIAL и HYSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.45% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | -1.98% | 0.00% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.70% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью -0.70%.
DIAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
HYSZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAL и HYSZX
DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HYSZX в 0.75%.
Доходность на риск
DIAL vs. HYSZX — Ранг доходности на риск
DIAL
HYSZX
Сравнение DIAL c HYSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAL | HYSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.80 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.68 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.45 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 10.13 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAL | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.80 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.02 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.13 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между DIAL и HYSZX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и HYSZX
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности HYSZX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.88% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.93% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и HYSZX
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и HYSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIAL | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -18.31% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -2.39% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -9.77% | -12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.42% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -1.20% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.58% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и HYSZX
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIAL | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.11% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.94% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 3.10% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 3.83% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 4.21% | +2.86% |