PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIA с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIA и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIA и UMMA


2026 (YTD)2025202420232022
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
-2.78%14.71%14.82%16.02%-6.76%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
5.89%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 5.89%.


DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%

UMMA

1 день
1.88%
1 месяц
-7.52%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.47%
1 год
32.44%
3 года*
14.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Сравнение комиссий DIA и UMMA

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.


Доходность на риск

DIA vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина

UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIAUMMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.55

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.12

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.19

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

8.69

-4.42

DIA vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIAUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.55

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.15

Корреляция

Корреляция между DIA и UMMA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и UMMA

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности UMMA в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
1.16%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIA и UMMA

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и UMMA.


Загрузка...

Показатели просадок


DIAUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-34.17%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-14.93%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-9.99%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-10.12%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.77%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и UMMA

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 4.94%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIAUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

9.33%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

15.21%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

20.99%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

20.24%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

20.24%

-2.74%