Сравнение DIA с UMMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).
DIA и UMMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIA и UMMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIA и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -6.76% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 5.89% | 26.65% | 4.67% | 18.84% | -21.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 5.89%.
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
UMMA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и UMMA
DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Доходность на риск
DIA vs. UMMA — Ранг доходности на риск
DIA
UMMA
Сравнение DIA c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.55 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.12 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.19 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 8.69 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.55 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.33 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DIA и UMMA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и UMMA
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности UMMA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.16% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и UMMA
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и UMMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIA | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -34.17% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -14.93% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -9.99% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -10.12% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.77% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и UMMA
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 4.94%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIA | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 9.33% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 15.21% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 20.99% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 20.24% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 20.24% | -2.74% |