PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIA с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

DIA и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIA и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIA и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.28% против 15.90% соответственно.

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий DIA и SPYG

DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

DIA vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIASPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.04

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.62

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.75

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

6.81

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIASPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.32

+0.16

Корреляция

Корреляция между DIA и SPYG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и SPYG

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок DIA и SPYG

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

DIASPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-67.63%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-13.76%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-32.67%

+11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-32.67%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-9.06%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-24.48%

+17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.55%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и SPYG

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 4.94%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIASPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

7.32%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

12.90%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

22.42%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

21.13%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

20.57%

-3.07%