PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с IUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DIA tracks the Dow Jones Industrial Average while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIA returned 10.12%/yr vs 13.72%/yr for IUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DIA charges 0.16%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности DIA и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 16.26%.

DIA

1 день
1.66%
1 месяц
4.87%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
23.46%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.12%
10 лет*
13.33%

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.03%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-9.70%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%

Correlation

The correlation between DIA and IUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.86

The correlation between DIA and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIA и IUS

Секторы
DIA
IUS

Финансовые услуги

27.2%
6.8%

Промышленность

18.4%
9.7%

Технологии

17.1%
22.4%

Здравоохранение

13.1%
12.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.4%

Сырьевые материалы

4.0%
3.3%

Энергетика

2.4%
10.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
14.7%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

DIA
27.2%
IUS
6.8%

Промышленность

DIA
18.4%
IUS
9.7%

Технологии

DIA
17.1%
IUS
22.4%

Здравоохранение

DIA
13.1%
IUS
12.8%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.6%
IUS
10.7%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.4%
IUS
7.4%

Сырьевые материалы

DIA
4.0%
IUS
3.3%

Энергетика

DIA
2.4%
IUS
10.9%

Коммуникационные услуги

DIA
1.9%
IUS
14.7%

Недвижимость

DIA

-

IUS
0.5%

Коммунальные услуги

DIA

-

IUS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

DIA vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
3.36

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
4.65

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.61

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.60

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

23.98

-14.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

3.36

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DIA и IUS

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-34.67%

-17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-6.15%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-15.61%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-18.72%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-3.86%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.43%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и IUS

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что DIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.39%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

7.42%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

10.26%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

15.00%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

18.04%

-0.50%

Сравнение комиссий DIA и IUS

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и IUS

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.36%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIA and IUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (3.28%) compared to IUS (2.39%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.72% vs 10.12% for DIA. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.72% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

DIA has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.28% for IUS.

DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор