PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с FBTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, DIA returned 20.62% vs -39.41% for FBTC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DIA charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности DIA и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.63%.

DIA

1 день
-0.15%
1 месяц
2.63%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.17%
1 год
20.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
9.98%
10 лет*
13.18%

FBTC

1 день
5.17%
1 месяц
-20.97%
С начала года
-27.63%
6 месяцев
-30.29%
1 год
-39.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и FBTC

2026 (YTD)20252024
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.40%14.71%14.73%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-27.63%-6.56%99.56%

Correlation

The correlation between DIA and FBTC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

DIA vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.90

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-1.24

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.86

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.76

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

-1.36

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-0.90

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.27

+0.22

Просадки

Сравнение просадок DIA и FBTC

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, примерно равная максимальной просадке FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-52.07%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-52.07%

+42.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-49.59%

+48.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-16.18%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

28.93%

-26.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и FBTC

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 3.39%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

11.77%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

34.55%

-25.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

44.17%

-31.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

50.26%

-35.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

50.26%

-32.71%

Сравнение комиссий DIA и FBTC

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и FBTC

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIA and FBTC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (11.77%) compared to DIA (3.39%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs FBTC's -52.07%.

On 1-year performance, DIA leads with 20.62% vs -39.41% for FBTC. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIA has performed better with a 20.62% return vs -39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.

DIA has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for FBTC.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while FBTC is Cryptocurrency. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.25% for FBTC.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор