PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DHY с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHY с JEPAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) and JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) are both mutual funds - DHY is a Dividend fund managed by Dimensional Fund Advisors, while JEPAX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, DHY returned 2.15%/yr vs 6.80%/yr for JEPAX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DHY charges 0.04%/yr vs 0.85%/yr for JEPAX.

Доходность

Сравнение доходности DHY и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHY показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью 2.58%.

DHY

1 день
-0.84%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
-9.71%
С начала года
-8.80%
1 год
-11.10%
3 года*
6.43%
5 лет*
2.15%
10 лет*
5.63%

JEPAX

1 день
0.07%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
0.74%
С начала года
2.58%
1 год
7.85%
3 года*
8.57%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHY и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		-8.80%2.19%18.18%24.13%-21.75%16.99%0.10%9.98%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		2.58%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Correlation

The correlation between DHY and JEPAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional High Yield Equity Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с DHY:
DHY с OIEIXDHY с NFJDHY с DSMDHY с HTDDHY с DMBDHY с SJBDHY с DFP
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с PMAIXJEPAX с VWINX

Доходность на риск

DHY vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHY
Ранг доходности на риск DHY: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHY: 00
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHY c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHYJEPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.94

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
1.47

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.18

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.11

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

3.15

-4.86

DHY vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHY на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHY и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHY и JEPAX

Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и JEPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHYJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.47%

-32.69%

-38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-7.41%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-13.43%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-13.74%

-13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-2.62%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-3.09%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

2.60%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DHY и JEPAX

Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что DHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHYJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.08%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

7.08%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

8.76%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

11.50%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

14.84%

+3.11%

Сравнение комиссий DHY и JEPAX

DHY берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHY и JEPAX

Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности JEPAX в 7.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		10.81%9.30%8.69%9.39%10.57%7.61%8.68%9.02%11.20%9.40%10.52%12.63%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.74%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DHY and JEPAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHY has higher volatility (3.96%) compared to JEPAX (2.08%). In terms of maximum drawdown, DHY dropped -71.47% vs JEPAX's -32.69%.

JEPAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHY и JEPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор