PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DHY с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHY с FDGFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both mutual funds - DHY is a Dividend fund managed by Dimensional Fund Advisors, while FDGFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, DHY returned 5.63%/yr vs 13.82%/yr for FDGFX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DHY charges 0.04%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.

Доходность

Сравнение доходности DHY и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHY показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 16.67%. За последние 10 лет акции DHY уступали акциям FDGFX по среднегодовой доходности: 5.63% против 13.82% соответственно.

DHY

1 день
-0.84%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
-9.71%
С начала года
-8.80%
1 год
-11.10%
3 года*
6.43%
5 лет*
2.15%
10 лет*
5.63%

FDGFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
12.19%
С начала года
16.67%
1 год
30.73%
3 года*
25.05%
5 лет*
15.84%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHY и FDGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		-8.80%2.19%18.18%24.13%-21.75%16.99%0.10%26.18%-16.10%17.06%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		16.67%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Correlation

The correlation between DHY and FDGFX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1998 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional High Yield Equity Fund

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DHY:
DHY с OIEIXDHY с NFJDHY с DSMDHY с HTDDHY с DMBDHY с SJBDHY с DFP
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с SCHDFDGFX с FCNTXFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Доходность на риск

DHY vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHY
Ранг доходности на риск DHY: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHY: 00
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHY c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHYFDGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.13

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
2.84

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.38

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.09

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

13.23

-14.94

DHY vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHY на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа FDGFX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHY и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHY и FDGFX

Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и FDGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHYFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.47%

-60.77%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-10.16%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-21.37%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-21.37%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

-41.29%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-1.56%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-7.50%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

2.37%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DHY и FDGFX

Текущая волатильность для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) составляет 3.96%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHYFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.00%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.05%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

14.79%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

16.79%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

19.25%

-1.30%

Сравнение комиссий DHY и FDGFX

DHY берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FDGFX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHY и FDGFX

Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности FDGFX в 8.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		10.81%9.30%8.69%9.39%10.57%7.61%8.68%9.02%11.20%9.40%10.52%12.63%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		8.34%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%

Часто задаваемые вопросы

DHY and FDGFX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGFX has higher volatility (5.00%) compared to DHY (3.96%). In terms of maximum drawdown, DHY dropped -71.47% vs FDGFX's -60.77%.

FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHY и FDGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор