PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHTAX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHTAX с VMVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

DHTAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DHTAX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHTAX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		-0.61%13.28%12.75%30.19%-17.47%32.89%14.30%30.43%-12.44%19.93%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, DHTAX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции DHTAX превзошли акции VMVIX по среднегодовой доходности: 12.45% против 9.99% соответственно.

DHTAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
3.37%
1 год
16.62%
3 года*
15.77%
5 лет*
9.29%
10 лет*
12.45%

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill All Cap Select Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с DHTAX:
DHTAX с BBVSXDHTAX с IVOIXDHTAX с SPYDHTAX с QQQDHTAX с QGRODHTAX с BFGFXDHTAX с MDYG
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий DHTAX и VMVIX

DHTAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

DHTAX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHTAX
Ранг доходности на риск DHTAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHTAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHTAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHTAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHTAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHTAX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHTAXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.05

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

6.81

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHTAX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHTAX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHTAX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHTAXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.05

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между DHTAX и VMVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHTAX и VMVIX

Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности VMVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		8.25%8.20%6.66%0.28%4.08%13.72%0.28%1.93%11.56%0.00%1.27%3.32%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок DHTAX и VMVIX

Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHTAXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.42%

-61.61%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-12.43%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-19.81%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-43.08%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.73%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-8.52%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.67%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DHTAX и VMVIX

Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DHTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHTAXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.25%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

8.75%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

16.36%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

16.10%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

18.80%

+3.36%