PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHT с CERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHT с CERY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHT (DHT Holdings, Inc.) is a stock, while CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Over the past year, DHT returned 57.65% vs 44.30% for CERY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DHT и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DHT Holdings, Inc. (DHT) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHT показывает доходность 42.60%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 29.88%.

DHT

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.64%
С начала года
42.60%
6 месяцев
34.76%
1 год
57.65%
3 года*
38.21%
5 лет*
30.54%
10 лет*
19.90%

CERY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.63%
С начала года
29.88%
6 месяцев
30.50%
1 год
44.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHT и CERY

2026 (YTD)20252024
DHT
DHT Holdings, Inc.		42.60%40.04%-9.00%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		29.88%15.68%3.92%

Correlation

The correlation between DHT and CERY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.15

The correlation between DHT and CERY shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DHT Holdings, Inc.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с DHT:
DHT с FRODHT с STNGDHT с ASCDHT с SCHYDHT с GSLDHT с PBRDHT с HAFN
Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAX

Доходность на риск

DHT vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHT
Ранг доходности на риск DHT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHT c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHTCERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.90

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.66

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

6.38

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

20.66

-12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHT vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHT на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа CERY равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHT и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHTCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.90

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

2.00

-2.05

Просадки

Сравнение просадок DHT и CERY

Максимальная просадка DHT за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и CERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHTCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-10.05%

-87.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-6.98%

-8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.08%

-3.71%

-63.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.39%

-2.11%

-74.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

2.15%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DHT и CERY

DHT Holdings, Inc. (DHT) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что DHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHTCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

4.94%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

13.29%

+13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.65%

15.37%

+18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.26%

14.71%

+23.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

14.71%

+26.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHT и CERY

Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности CERY в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		3.85%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHT
DHT Holdings, Inc.		8.97%6.06%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%

Часто задаваемые вопросы

DHT and CERY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHT has higher volatility (9.39%) compared to CERY (4.94%). In terms of maximum drawdown, DHT dropped -97.12% vs CERY's -10.05%.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHT и CERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор