PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHRAX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHRAX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DHRAX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHRAX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.16%6.55%3.18%6.20%-12.05%-1.24%7.60%7.63%1.28%3.75%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, DHRAX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

DHRAX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.76%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Core Bond Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHSIXDHRAX с DHEIXDHRAX с DHIAXDHRAX с DHPAXDHRAX с DHLRXDHRAX с DHMAXDHRAX с PCGTX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий DHRAX и DHEAX

DHRAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund

Доходность на риск

DHRAX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHRAX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHRAXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

4.21

-3.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

6.76

-5.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

2.25

-1.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

9.96

-8.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

38.15

-33.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHRAX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHRAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHRAX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHRAXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

4.21

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

2.78

-2.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.74

-1.24

Корреляция

Корреляция между DHRAX и DHEAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHRAX и DHEAX

Дивидендная доходность DHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM202520242023202220212020201920182017
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.38%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%

Просадки

Сравнение просадок DHRAX и DHEAX

Максимальная просадка DHRAX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHRAX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHRAXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-12.34%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-0.50%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-5.06%

-11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.19%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-0.82%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.13%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DHRAX и DHEAX

Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что DHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHRAXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.43%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

0.80%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

1.19%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

1.51%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

2.29%

+2.39%