PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHRAX с DHPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHRAX с DHPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX).

DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DHPAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DHRAX и DHPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHRAX и DHPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.16%6.55%3.18%6.20%-12.05%-1.24%7.60%7.63%1.28%3.75%
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund		-2.69%12.95%10.48%9.19%-13.67%30.87%-2.01%25.38%-10.58%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, DHRAX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у DHPAX с доходностью -2.69%.

DHRAX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.76%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

DHPAX

1 день
2.44%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.23%
1 год
10.90%
3 года*
10.61%
5 лет*
5.47%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Core Bond Fund

Diamond Hill Mid Cap Fund

Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHSIXDHRAX с DHEIXDHRAX с DHIAXDHRAX с DHMAXDHRAX с DHLRXDHRAX с PCGTXDHRAX с DHEAX
Часто сравнивают с DHPAX:
DHPAX с DHMAXDHPAX с DHLRXDHPAX с DHSIXDHPAX с DHEIXDHPAX с FIMVXDHPAX с DHEAXDHPAX с SMVTX

Сравнение комиссий DHRAX и DHPAX

DHRAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DHPAX в 1.07%.

DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund

Доходность на риск

DHRAX vs. DHPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DHPAX
Ранг доходности на риск DHPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHPAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHPAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHPAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHRAX c DHPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHRAXDHPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.60

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.99

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.00

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

3.82

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHRAX vs. DHPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHRAX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа DHPAX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHRAX и DHPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHRAXDHPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.60

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.29

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между DHRAX и DHPAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHRAX и DHPAX

Дивидендная доходность DHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности DHPAX в 18.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.38%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%0.00%0.00%
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund		18.58%18.08%8.84%2.20%4.96%0.30%0.53%1.79%2.84%1.49%0.63%0.35%

Просадки

Сравнение просадок DHRAX и DHPAX

Максимальная просадка DHRAX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки DHPAX в -46.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHRAX и DHPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHRAXDHPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-46.59%

+30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-12.13%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-24.02%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-7.82%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.89%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.17%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DHRAX и DHPAX

Текущая волатильность для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) составляет 1.51%, в то время как у Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что DHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHRAXDHPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

5.28%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

10.36%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

18.37%

-14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

18.71%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

20.80%

-16.12%