PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHRAX с DHMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHRAX с DHMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX).

DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DHMAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DHRAX и DHMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHRAX и DHMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.16%6.55%3.18%6.20%-12.05%-1.24%7.60%7.63%1.28%3.75%
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		-2.73%15.26%7.77%11.15%-13.88%30.75%1.03%27.39%-12.85%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, DHRAX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у DHMAX с доходностью -2.73%.

DHRAX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.76%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

DHMAX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
16.70%
3 года*
9.34%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Core Bond Fund

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund

Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHSIXDHRAX с DHEIXDHRAX с DHIAXDHRAX с DHPAXDHRAX с DHLRXDHRAX с PCGTXDHRAX с DHEAX
Часто сравнивают с DHMAX:
DHMAX с TEQAXDHMAX с DHPAXDHMAX с DHSIXDHMAX с DHLRXDHMAX с DHIAXDHMAX с DHSCXDHMAX с DHEAX

Сравнение комиссий DHRAX и DHMAX

DHRAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DHMAX в 1.21%.

DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund

Доходность на риск

DHRAX vs. DHMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DHMAX
Ранг доходности на риск DHMAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHMAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHRAX c DHMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHRAXDHMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.80

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.39

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

4.73

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHRAX vs. DHMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHRAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHMAX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHRAX и DHMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHRAXDHMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.80

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.34

+0.15

Корреляция

Корреляция между DHRAX и DHMAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHRAX и DHMAX

Дивидендная доходность DHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности DHMAX в 12.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.38%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%0.00%0.00%
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		12.63%12.28%7.75%1.00%5.01%5.55%0.49%4.81%4.51%0.45%1.74%1.20%

Просадки

Сравнение просадок DHRAX и DHMAX

Максимальная просадка DHRAX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки DHMAX в -57.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHRAX и DHMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHRAXDHMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-57.04%

+40.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-13.01%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-23.02%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-8.45%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-7.42%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.81%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DHRAX и DHMAX

Текущая волатильность для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) составляет 1.51%, в то время как у Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что DHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHRAXDHMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

5.44%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

12.95%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

21.31%

-17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

19.64%

-14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

21.14%

-16.46%