PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHRAX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHRAX с DHEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).

DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DHRAX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHRAX и DHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.16%6.55%3.18%6.20%-12.05%-1.24%7.60%7.63%1.28%3.75%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, DHRAX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.

DHRAX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.76%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Core Bond Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHSIXDHRAX с DHIAXDHRAX с DHPAXDHRAX с DHLRXDHRAX с DHMAXDHRAX с PCGTXDHRAX с DHEAX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHSCXDHEIX с NWXHX

Сравнение комиссий DHRAX и DHEIX

DHRAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.

DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Доходность на риск

DHRAX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHRAX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHRAXDHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

4.60

-3.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

8.07

-6.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

2.53

-1.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

10.53

-8.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

39.35

-34.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHRAX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHRAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHRAX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHRAXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

4.60

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

2.96

-2.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.87

-1.37

Корреляция

Корреляция между DHRAX и DHEIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHRAX и DHEIX

Дивидендная доходность DHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.38%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DHRAX и DHEIX

Максимальная просадка DHRAX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHRAX и DHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHRAXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-12.33%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-0.50%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-4.87%

-11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.27%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-0.77%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.13%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DHRAX и DHEIX

Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что DHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHRAXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.36%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

0.72%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

1.15%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

1.52%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

2.28%

+2.40%