Сравнение DHMAX с DHLRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX).
DHMAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. DHLRX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DHMAX и DHLRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHMAX и DHLRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHMAX Diamond Hill Small-Mid Cap Fund | -2.23% | 15.26% | 7.77% | 11.15% | -13.88% | 30.75% | 1.03% | 27.39% | -12.85% | 5.47% |
DHLRX Diamond Hill Large Cap Fund Class I | -2.31% | 5.67% | 12.05% | 13.71% | -13.38% | 25.74% | 8.95% | 32.22% | -9.65% | 20.29% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHMAX показывает доходность -2.23%, а DHLRX немного ниже – -2.31%. За последние 10 лет акции DHMAX уступали акциям DHLRX по среднегодовой доходности: 7.49% против 9.69% соответственно.
DHMAX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 7.49%
DHLRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHMAX и DHLRX
DHMAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DHLRX в 0.67%.
Доходность на риск
DHMAX vs. DHLRX — Ранг доходности на риск
DHMAX
DHLRX
Сравнение DHMAX c DHLRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHMAX | DHLRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.12 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.29 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.16 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 0.53 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHMAX | DHLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.12 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DHMAX и DHLRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHMAX и DHLRX
Дивидендная доходность DHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности DHLRX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHMAX Diamond Hill Small-Mid Cap Fund | 12.56% | 12.28% | 7.75% | 1.00% | 5.01% | 5.55% | 0.49% | 4.81% | 4.51% | 0.45% | 1.74% | 1.20% |
DHLRX Diamond Hill Large Cap Fund Class I | 6.49% | 6.34% | 10.64% | 3.77% | 6.60% | 7.53% | 3.47% | 4.75% | 4.59% | 4.80% | 6.54% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок DHMAX и DHLRX
Максимальная просадка DHMAX за все время составила -57.04%, что больше максимальной просадки DHLRX в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHMAX и DHLRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHMAX | DHLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.04% | -52.38% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -8.34% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -23.17% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -38.88% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -6.58% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -6.91% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.50% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHMAX и DHLRX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что DHMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHMAX | DHLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 3.78% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 8.63% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 16.47% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 15.89% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 18.09% | +3.04% |