PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHMAX с DHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHMAX с DHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX).

DHMAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DHMAX и DHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHMAX и DHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		-2.73%15.26%7.77%11.15%-13.88%30.75%1.03%27.39%-12.85%4.88%
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.16%6.55%3.18%6.20%-12.05%-1.24%7.60%7.63%1.28%3.75%

Доходность по периодам

С начала года, DHMAX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у DHRAX с доходностью 0.16%.

DHMAX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
16.70%
3 года*
9.34%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.44%

DHRAX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.76%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund

Diamond Hill Core Bond Fund

Часто сравнивают с DHMAX:
DHMAX с TEQAXDHMAX с DHPAXDHMAX с DHSIXDHMAX с DHLRXDHMAX с DHIAXDHMAX с DHSCXDHMAX с DHEAX
Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHSIXDHRAX с DHEIXDHRAX с DHIAXDHRAX с DHPAXDHRAX с DHLRXDHRAX с PCGTXDHRAX с DHEAX

Сравнение комиссий DHMAX и DHRAX

DHMAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DHRAX в 0.76%.

DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund

Доходность на риск

DHMAX vs. DHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHMAX
Ранг доходности на риск DHMAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHMAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHMAX c DHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHMAXDHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.02

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.69

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

4.72

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHMAX vs. DHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHMAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHRAX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHMAX и DHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHMAXDHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.15

Корреляция

Корреляция между DHMAX и DHRAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHMAX и DHRAX

Дивидендная доходность DHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности DHRAX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		12.63%12.28%7.75%1.00%5.01%5.55%0.49%4.81%4.51%0.45%1.74%1.20%
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.38%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHMAX и DHRAX

Максимальная просадка DHMAX за все время составила -57.04%, что больше максимальной просадки DHRAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHMAX и DHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHMAXDHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.04%

-16.15%

-40.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-2.50%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-16.15%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-1.79%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-3.74%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

0.89%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DHMAX и DHRAX

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что DHMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHMAXDHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

1.51%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

2.38%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

3.92%

+17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

5.48%

+14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

4.68%

+16.46%