PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHMAX с DHRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHMAX с DHRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DHMAX (Diamond Hill Small-Mid Cap Fund) and DHRAX (Diamond Hill Core Bond Fund) are both mutual funds - DHMAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Diamond Hill, while DHRAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Diamond Hill. Over the past 5 years, DHMAX returned 3.52%/yr vs 0.65%/yr for DHRAX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DHMAX charges 1.21%/yr vs 0.76%/yr for DHRAX.

Доходность

Сравнение доходности DHMAX и DHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHMAX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у DHRAX с доходностью 0.37%.

DHMAX

1 день
-0.68%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.26%
1 год
13.46%
3 года*
9.21%
5 лет*
3.52%
10 лет*
6.87%

DHRAX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.35%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHMAX и DHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		1.96%8.26%7.77%11.15%-13.88%30.75%1.03%27.39%-12.85%4.88%
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.37%6.55%3.18%6.20%-12.05%-1.24%7.60%7.63%1.28%3.75%

Correlation

The correlation between DHMAX and DHRAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.07

The correlation between DHMAX and DHRAX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund

Diamond Hill Core Bond Fund

Часто сравнивают с DHMAX:
DHMAX с TEQAXDHMAX с JMVYXDHMAX с DHLRXDHMAX с DHSIXDHMAX с DHPAXDHMAX с DHIAXDHMAX с DHSCX
Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHEIXDHRAX с DHLRXDHRAX с DHPAXDHRAX с DHSIXDHRAX с DHIAXDHRAX с PCGTXDHRAX с DHEAX

Доходность на риск

DHMAX vs. DHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHMAX
Ранг доходности на риск DHMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHMAX c DHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHMAXDHRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.43

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.18

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.87

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

5.72

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHMAX vs. DHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHMAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DHRAX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHMAX и DHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHMAXDHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.43

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.12

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DHMAX и DHRAX

Максимальная просадка DHMAX за все время составила -57.04%, что больше максимальной просадки DHRAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHMAX и DHRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHMAXDHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.04%

-16.15%

-40.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-2.71%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-5.63%

-15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-16.15%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-1.58%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-3.70%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

0.88%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DHMAX и DHRAX

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что DHMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHMAXDHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.15%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

2.50%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

3.54%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

5.50%

+13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

4.66%

+16.39%

Сравнение комиссий DHMAX и DHRAX

DHMAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DHRAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHMAX и DHRAX

Дивидендная доходность DHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности DHRAX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		6.02%6.14%7.75%1.00%5.01%5.55%0.49%4.81%4.51%0.45%1.74%1.20%
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.43%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DHMAX and DHRAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHMAX has higher volatility (3.80%) compared to DHRAX (1.15%). In terms of maximum drawdown, DHMAX dropped -57.04% vs DHRAX's -16.15%.

DHRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHMAX и DHRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор