- ISIN
- US25264S8171
- CUSIP
- 25264S817
- Эмитент
- Diamond Hill
- Дата выпуска
- 30 дек. 2005 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции DHMAX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DHMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,333.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) показал доход в 10.55% с начала года и 14.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHMAX составила 7.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 10.55%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 7.48%
- Всё время*
- 7.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DHMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DHMAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.85% | 2.51% | -7.74% | 5.70% | -0.67% | 4.45% | 1.37% | 2.24% | 10.55% | ||||
| 2025 | 2.20% | -2.46% | -3.91% | -2.75% | 3.59% | 4.60% | 3.39% | 3.92% | -1.09% | -2.13% | 2.92% | 0.18% | 8.26% |
| 2024 | -0.75% | 3.58% | 4.34% | -6.33% | 2.24% | -2.11% | 7.96% | 0.44% | -0.11% | -1.85% | 7.56% | -6.28% | 7.77% |
| 2023 | 11.28% | -0.12% | -7.58% | -0.68% | -4.76% | 9.20% | 2.94% | -4.37% | -5.65% | -6.78% | 9.78% | 10.19% | 11.15% |
| 2022 | -4.63% | 1.23% | 0.33% | -5.96% | 1.41% | -10.11% | 8.03% | -2.07% | -8.76% | 9.96% | 3.56% | -5.64% | -13.88% |
| 2021 | 0.04% | 10.93% | 3.42% | 5.84% | 2.39% | -2.80% | -1.06% | 3.35% | -1.21% | 3.83% | -2.43% | 5.69% | 30.75% |
Метрики бенчмарка
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund has an annualized alpha of -0.97%, beta of 1.01, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2006.
- This fund participated in 103.60% of S&P 500 Index downside but only 96.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.97%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 96.94%
- Участие в снижении
- 103.60%
Комиссия
Комиссия DHMAX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DHMAX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.50 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 10.58 | -6.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diamond Hill Small-Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.59 | $1.59 | $1.97 | $0.25 | $1.15 | $1.56 | $0.11 | $1.09 | $0.84 | $0.10 | $0.37 | $0.22 |
Дивидендный доход | 5.55% | 6.14% | 7.75% | 1.00% | 5.01% | 5.55% | 0.49% | 4.81% | 4.51% | 0.45% | 1.74% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $1.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 57.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.04%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 1mo | 2y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.46%март 2020 г. | 2mo 20d | 8mo 29d | 11mo 19dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.36%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
-23.02%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 5mo 2d | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. | — |
-21.20%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 8mo 23d | 1y 14dавг. 2018 г. - сент. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| DHMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.04% | -56.78% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -9.10% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -18.90% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -25.43% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -33.92% | -11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -10.69% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.14% | +1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DHMAX
Добавьте Diamond Hill Small-Mid Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DHMAX