PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25264S8171

CUSIP

25264S817

Эмитент

Diamond Hill

Дата выпуска

30 дек. 2005 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DHMAX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund

Популярные сравнения:
DHMAX с TEQAX
Популярные сравнения:
DHMAX с TEQAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) показал доход в -3.50% с начала года и 1.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHMAX составила 5.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DHMAX

С начала года

-3.50%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

-9.56%

1 год

1.24%

3 года

2.53%

5 лет

11.45%

10 лет

5.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DHMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.20%-2.46%-3.91%-2.75%3.59%-3.50%
2024-0.75%3.58%4.34%-6.33%2.24%-2.11%7.96%0.44%-0.11%-1.85%7.56%-6.28%7.77%
202311.28%-0.12%-7.58%-0.68%-4.76%9.20%2.95%-4.37%-5.65%-6.78%9.78%10.19%11.15%
2022-4.63%1.23%0.33%-5.96%1.41%-10.11%8.03%-2.07%-8.76%9.96%3.56%-5.64%-13.88%
20210.04%10.93%3.42%5.84%2.40%-2.80%-1.06%3.35%-1.21%3.83%-2.43%5.69%30.75%
2020-5.18%-9.67%-25.09%13.67%4.86%0.93%4.42%5.11%-3.19%2.27%13.84%5.81%1.03%
201911.13%3.58%-1.26%5.21%-7.47%6.32%0.00%-3.70%4.70%1.09%2.65%3.51%27.39%
20181.89%-3.22%0.14%1.18%0.99%0.58%1.15%1.93%-2.15%-7.77%3.76%-11.05%-12.85%
20171.56%1.53%-0.60%0.74%-1.19%1.39%1.19%-1.71%3.12%0.31%1.55%0.24%8.33%
2016-6.29%1.52%7.87%2.45%1.56%-1.54%3.64%0.70%0.90%-2.42%6.27%2.62%17.83%
2015-2.29%5.81%0.79%0.99%0.93%-1.03%0.31%-2.53%-2.87%5.30%1.09%-5.00%0.97%
2014-2.99%2.97%2.15%-0.66%2.17%3.81%-3.83%3.05%-5.24%2.46%1.20%2.47%7.27%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DHMAX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DHMAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHMAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.13
  • За 5 лет: 0.55
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Diamond Hill Small-Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.97$1.97$0.25$1.15$1.56$0.11$1.09$0.84$0.70$0.37$0.22$0.66

Дивидендный доход

8.04%7.75%1.00%5.01%5.55%0.49%4.81%4.52%3.14%1.74%1.20%3.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.97$1.97
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$1.56
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2014$0.66$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 57.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка Diamond Hill Small-Mid Cap Fund составляет 10.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.04%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.28322 апр. 2010 г.725
-45.46%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.243
-24.36%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23914 сент. 2012 г.347
-23.02%18 янв. 2022 г.44827 окт. 2023 г.10327 мар. 2024 г.551
-21.2%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.18113 сент. 2019 г.261
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...