PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHSCX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHSCX с PVCMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHSCX (Diamond Hill Small Cap Fund) and PVCMX (Palm Valley Capital Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, DHSCX returned 10.16%/yr vs 4.28%/yr for PVCMX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHSCX charges 1.26%/yr vs 1.30%/yr for PVCMX.

Доходность

Сравнение доходности DHSCX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHSCX показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 2.30%.

DHSCX

1 день
0.14%
1 месяц
3.20%
С начала года
15.54%
6 месяцев
18.08%
1 год
35.64%
3 года*
18.76%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.71%

PVCMX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.30%
6 месяцев
3.13%
1 год
5.64%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHSCX и PVCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		15.54%11.48%12.75%23.99%-15.11%32.30%-0.54%9.66%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		2.30%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%

Correlation

The correlation between DHSCX and PVCMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.68

The correlation between DHSCX and PVCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small Cap Fund

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с DHSCX:
DHSCX с HEDG.LDHSCX с VTIDHSCX с IJRDHSCX с DHEIXDHSCX с DHLRXDHSCX с DHSIXDHSCX с DHMAX
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ARSMXPVCMX с AXVIXPVCMX с AVALXPVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVX

Доходность на риск

DHSCX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSCX
Ранг доходности на риск DHSCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSCX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSCXPVCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.43

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.23

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.14

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

6.20

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHSCX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSCX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа PVCMX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSCX и PVCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSCXPVCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.43

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.07

-0.59

Просадки

Сравнение просадок DHSCX и PVCMX

Максимальная просадка DHSCX за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSCX и PVCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSCXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-7.44%

-45.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-2.81%

-8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.41%

-7.44%

-20.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-7.44%

-20.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.24%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-1.28%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

0.97%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSCX и PVCMX

Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что DHSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSCXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

1.11%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

2.76%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

4.20%

+15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

5.21%

+16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

6.31%

+15.90%

Сравнение комиссий DHSCX и PVCMX

DHSCX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSCX и PVCMX

Дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности PVCMX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		5.02%5.80%16.10%30.73%18.17%17.43%0.32%6.94%10.29%6.68%2.50%1.63%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.69%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DHSCX and PVCMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHSCX has higher volatility (5.14%) compared to PVCMX (1.11%). In terms of maximum drawdown, DHSCX dropped -53.15% vs PVCMX's -7.44%.

DHSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHSCX и PVCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор