PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHSCX с PRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHSCX с PRVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).

DHSCX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DHSCX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHSCX и PRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		0.74%11.48%12.75%23.99%-15.11%32.30%-0.54%21.45%-15.23%10.56%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		1.00%21.38%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%

Доходность по периодам

С начала года, DHSCX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции DHSCX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 8.55% против 10.74% соответственно.

DHSCX

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.21%
С начала года
0.74%
6 месяцев
5.52%
1 год
27.11%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.76%
10 лет*
8.55%

PRVIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.88%
3 года*
15.16%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small Cap Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с DHSCX:
DHSCX с HEDG.LDHSCX с VTIDHSCX с IJRDHSCX с DHSIXDHSCX с DHLRXDHSCX с DHEIXDHSCX с DHMAX
Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с VSIIXPRVIX с AVALXPRVIX с AVUVPRVIX с CSMIXPRVIX с MXLSXPRVIX с VEVFX

Сравнение комиссий DHSCX и PRVIX

DHSCX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

DHSCX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSCX
Ранг доходности на риск DHSCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSCX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSCX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSCX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSCX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSCXPRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.08

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.93

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

8.07

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHSCX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSCX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRVIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSCX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSCXPRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.30

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между DHSCX и PRVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSCX и PRVIX

Дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		5.76%5.80%16.10%30.73%18.17%17.43%0.32%6.94%10.29%6.68%2.50%1.63%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		22.88%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%

Просадки

Сравнение просадок DHSCX и PRVIX

Максимальная просадка DHSCX за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSCX и PRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHSCXPRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-40.95%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-14.06%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-28.00%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

-40.95%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-8.14%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-8.44%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.65%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSCX и PRVIX

Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеют волатильность 6.10% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHSCXPRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.11%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

15.98%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

23.85%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

20.43%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

21.29%

+0.84%