PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHS с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с MOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DHS returned 9.47%/yr vs 7.00%/yr for MOO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHS charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности DHS и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHS показывает доходность 9.88%, а MOO немного выше – 10.10%. За последние 10 лет акции DHS превзошли акции MOO по среднегодовой доходности: 9.47% против 7.00% соответственно.

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%

MOO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
13.06%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHS и MOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.10%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%

Correlation

The correlation between DHS and MOO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.68

The correlation between DHS and MOO shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DHS и MOO

Секторы
DHS
MOO

Финансовые услуги

22.3%

-

Потребительский защитный сектор

18.7%
37.9%

Здравоохранение

14.5%
15.4%

Энергетика

9.4%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Коммунальные услуги

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Промышленность

4.1%
20.3%

Технологии

3.7%

-

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.2%
26.2%

Финансовые услуги

DHS
22.3%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

DHS
18.7%
MOO
37.9%

Здравоохранение

DHS
14.5%
MOO
15.4%

Энергетика

DHS
9.4%
MOO

-

Коммуникационные услуги

DHS
9.3%
MOO

-

Коммунальные услуги

DHS
9.0%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

DHS
5.0%
MOO

-

Промышленность

DHS
4.1%
MOO
20.3%

Технологии

DHS
3.7%
MOO

-

Недвижимость

DHS
2.8%
MOO

-

Сырьевые материалы

DHS
1.2%
MOO
26.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

DHS vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.95

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.43

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.55

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

3.88

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHS vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.95

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.04

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.22

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DHS и MOO

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, примерно равная максимальной просадке MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-69.53%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-8.45%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-26.83%

+14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-39.52%

+24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-39.52%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-17.50%

+14.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-16.97%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.37%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и MOO

Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 2.88%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.08%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

10.57%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

13.88%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

17.12%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

18.19%

-2.11%

Сравнение комиссий DHS и MOO

DHS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и MOO

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

DHS and MOO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (4.08%) compared to DHS (2.88%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs MOO's -69.53%.

On 10-year performance, DHS leads with 9.47% vs 7.00% for MOO. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DHS has performed better with a 9.47% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

DHS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.24% for MOO.

DHS is categorized as Large Cap Value Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.55% for MOO.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор