Сравнение DHS с FEGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).
DHS и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DHS и FEGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHS и FEGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 0.10% |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 2.79% | 34.19% | -1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
FEGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и FEGE
DHS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.
Доходность на риск
DHS vs. FEGE — Ранг доходности на риск
DHS
FEGE
Сравнение DHS c FEGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHS | FEGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.76 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.38 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.51 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 9.75 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHS | FEGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.76 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.88 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между DHS и FEGE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и FEGE
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FEGE в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 1.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и FEGE
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и FEGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHS | FEGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -11.13% | -56.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -10.96% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -8.08% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -1.37% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.82% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и FEGE
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 3.08%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHS | FEGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 5.59% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 9.89% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 15.66% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 14.87% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 14.87% | +1.19% |