PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DHS с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с DGRW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DHS returned 9.47%/yr vs 13.70%/yr for DGRW. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHS charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности DHS и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.70% соответственно.

DHS

1 день
2.06%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
12.17%
С начала года
16.74%
1 год
23.96%
3 года*
17.92%
5 лет*
12.50%
10 лет*
9.47%

DGRW

1 день
0.20%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
6.99%
С начала года
9.02%
1 год
15.91%
3 года*
14.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHS и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		16.74%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.02%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between DHS and DGRW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.80

Over the past year, the correlation between DHS and DGRW has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DHS и DGRW

Секторы
DHS
DGRW

Финансовые услуги

22.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

18.5%
6.7%

Здравоохранение

14.9%
12.8%

Коммуникационные услуги

9.0%
10.1%

Энергетика

8.8%
5.0%

Коммунальные услуги

8.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%
7.2%

Промышленность

4.2%
9.7%

Технологии

4.1%
32.1%

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.2%
3.4%

Финансовые услуги

DHS
22.1%
DGRW
11.3%

Потребительский защитный сектор

DHS
18.5%
DGRW
6.7%

Здравоохранение

DHS
14.9%
DGRW
12.8%

Коммуникационные услуги

DHS
9.0%
DGRW
10.1%

Энергетика

DHS
8.8%
DGRW
5.0%

Коммунальные услуги

DHS
8.7%
DGRW
0.2%

Потребительский циклический сектор

DHS
5.6%
DGRW
7.2%

Промышленность

DHS
4.2%
DGRW
9.7%

Технологии

DHS
4.1%
DGRW
32.1%

Недвижимость

DHS
2.9%
DGRW

-

Сырьевые материалы

DHS
1.2%
DGRW
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

DHS vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHSDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.57

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.26

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

1.92

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

7.92

+5.95

DHS vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHS и DGRW

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-32.04%

-35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-8.30%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-16.21%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-17.27%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-32.04%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-3.01%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.01%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и DGRW

WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что DHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.54%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.21%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

10.20%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

14.00%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

16.17%

-0.09%

Сравнение комиссий DHS и DGRW

DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и DGRW

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.09%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Часто задаваемые вопросы

DHS and DGRW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHS has higher volatility (3.68%) compared to DGRW (2.54%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 13.70% vs 9.47% for DHS. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 13.70% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.26% for DGRW.

DHS is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRW is Dividend. DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.28% for DGRW.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор