PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DHS с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с CHAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index, while CHAT is a Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill. DHS is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, DHS returned 17.10%/yr vs 45.97%/yr for CHAT. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DHS charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности DHS и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 51.14%.

DHS

1 день
-0.79%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
7.16%
С начала года
17.04%
1 год
24.24%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.17%
10 лет*
9.66%
Всё время*
8.26%

CHAT

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
50.12%
С начала года
51.14%
1 год
78.97%
3 года*
45.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF
$67.53M$57.41M$65.64M

DHS

WisdomTree US High Dividend Fund
$5.01M$3.98M$2.95M

Сравнение доходности по годам DHS и CHAT

2026 (YTD)202520242023
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		17.04%12.87%18.02%8.49%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		51.14%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between DHS and CHAT is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.11

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.10

The correlation between DHS and CHAT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DHS и CHAT

Секторы
DHS
CHAT

Финансовые услуги

23.2%
0.0%

Здравоохранение

15.9%

-

Потребительский защитный сектор

14.2%

-

Коммунальные услуги

8.9%

-

Энергетика

8.2%

-

Коммуникационные услуги

8.2%
15.2%

Технологии

7.4%
78.9%

Потребительский циклический сектор

5.4%
2.3%

Промышленность

4.5%
3.6%

Недвижимость

3.0%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Финансовые услуги

DHS
23.2%
CHAT
0.0%

Здравоохранение

DHS
15.9%
CHAT

-

Потребительский защитный сектор

DHS
14.2%
CHAT

-

Коммунальные услуги

DHS
8.9%
CHAT

-

Энергетика

DHS
8.2%
CHAT

-

Коммуникационные услуги

DHS
8.2%
CHAT
15.2%

Технологии

DHS
7.4%
CHAT
78.9%

Потребительский циклический сектор

DHS
5.4%
CHAT
2.3%

Промышленность

DHS
4.5%
CHAT
3.6%

Недвижимость

DHS
3.0%
CHAT

-

Сырьевые материалы

DHS
1.1%
CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с FDVVDHS с JEPIDHS с DTDDHS с SPY
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с SMHCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с AIS

Доходность на риск

DHS vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DHS c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHSCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.01

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.43

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.80

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

9.68

+4.45

DHS vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHS и CHAT

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-31.34%

-35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-28.34%

+22.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-31.34%

+19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-14.37%

+12.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-5.77%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

8.18%

-6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и CHAT

Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 3.91%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

16.97%

-13.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

34.87%

-27.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

39.55%

-29.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

32.58%

-18.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

32.58%

-16.48%

Сравнение комиссий DHS и CHAT

DHS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и CHAT

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности CHAT в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.89%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.18%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Часто задаваемые вопросы

DHS and CHAT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.97%) compared to DHS (3.91%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 45.97% vs 17.10% for DHS. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 45.97% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

DHS has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.89% for CHAT.

DHS is categorized as Large Cap Value Equities, while CHAT is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: WisdomTree and Roundhill. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.75% for CHAT.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор