PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHS с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с CDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DHS tracks the WisdomTree U.S. High Dividend Index while CDL tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DHS returned 9.47%/yr vs 10.83%/yr for CDL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DHS charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности DHS и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.83% соответственно.

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHS и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%

Correlation

The correlation between DHS and CDL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.90

The correlation between DHS and CDL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DHS и CDL

Секторы
DHS
CDL

Финансовые услуги

22.3%
23.4%

Потребительский защитный сектор

18.7%
15.9%

Здравоохранение

14.5%
6.8%

Энергетика

9.4%
9.5%

Коммуникационные услуги

9.3%
4.4%

Коммунальные услуги

9.0%
24.3%

Потребительский циклический сектор

5.0%
6.6%

Промышленность

4.1%
2.3%

Технологии

3.7%
6.9%

Недвижимость

2.8%
0.0%

Сырьевые материалы

1.2%
0.0%

Финансовые услуги

DHS
22.3%
CDL
23.4%

Потребительский защитный сектор

DHS
18.7%
CDL
15.9%

Здравоохранение

DHS
14.5%
CDL
6.8%

Энергетика

DHS
9.4%
CDL
9.5%

Коммуникационные услуги

DHS
9.3%
CDL
4.4%

Коммунальные услуги

DHS
9.0%
CDL
24.3%

Потребительский циклический сектор

DHS
5.0%
CDL
6.6%

Промышленность

DHS
4.1%
CDL
2.3%

Технологии

DHS
3.7%
CDL
6.9%

Недвижимость

DHS
2.8%
CDL
0.0%

Сырьевые материалы

DHS
1.2%
CDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIXCDL с OMFL

Доходность на риск

DHS vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.86

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.77

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.20

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

11.35

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHS vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDL равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.86

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DHS и CDL

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-41.03%

-26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-5.66%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-12.87%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-17.28%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-41.03%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.19%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-4.35%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.59%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и CDL

WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.66%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.86%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

9.75%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

13.85%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

17.04%

-0.96%

Сравнение комиссий DHS и CDL

DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и CDL

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности CDL в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DHS and CDL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DHS has higher volatility (2.88%) compared to CDL (2.66%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs CDL's -41.03%.

On 10-year performance, CDL leads with 10.83% vs 9.47% for DHS. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDL has performed better with a 10.83% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 3.17% for CDL.

DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Crestview. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.35% for CDL.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор