Сравнение DHS с CDL
DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index, while CDL is a Dividend fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DHS returned 9.66%/yr vs 11.14%/yr for CDL. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. DHS charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for CDL.
Доходность
Сравнение доходности DHS и CDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.14% соответственно.
DHS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 8.26%
CDL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 17.94%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.14%
- Всё время*
- 11.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $620.66K | $623.92K | $552.53K | |
| $5.01M | $3.98M | $2.95M |
Сравнение доходности по годам DHS и CDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 17.04% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 17.94% | 9.04% | 15.58% | 3.03% | -0.45% | 33.42% | -3.35% | 26.38% | -5.86% | 16.29% |
Correlation
The correlation between DHS and CDL is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between DHS and CDL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DHS и CDL
Секторы
DHS
CDL
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
Коммуникационные услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Недвижимость
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
DHS
CDL
Здравоохранение
DHS
CDL
Потребительский защитный сектор
DHS
CDL
Коммунальные услуги
DHS
CDL
Энергетика
DHS
CDL
Коммуникационные услуги
DHS
CDL
Технологии
DHS
CDL
Потребительский циклический сектор
DHS
CDL
Промышленность
DHS
CDL
Недвижимость
DHS
CDL
Сырьевые материалы
DHS
CDL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHS vs. CDL — Ранг доходности на риск
DHS
CDL
Сравнение DHS c CDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHS | CDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.90 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 13.80 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHS и CDL
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и CDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHS | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -41.03% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -5.66% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.87% | -12.87% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -17.28% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | -41.03% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.71% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -4.29% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.60% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и CDL
WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) имеют волатильность 3.91% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHS | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.82% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 7.82% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 10.32% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 13.88% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 17.05% | -0.95% |
Сравнение комиссий DHS и CDL
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и CDL
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности CDL в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.04% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.18% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DHS and CDL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DHS has higher volatility (3.91%) compared to CDL (3.82%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs CDL's -41.03%.
On 10-year performance, CDL leads with 11.14% vs 9.66% for DHS. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CDL has performed better with a 11.14% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.
DHS has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 3.04% for CDL.
DHS is categorized as Large Cap Value Equities, while CDL is Dividend. DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Crestview. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.35% for CDL.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHS и CDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор