Сравнение DHS с BGIG
DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DHS is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, DHS returned 24.24% vs 23.11% for BGIG. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DHS charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.
Доходность
Сравнение доходности DHS и BGIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 15.93%.
DHS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 8.26%
BGIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 15.93%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.67M | $3.75M | $4.19M | |
| $5.01M | $3.98M | $2.95M |
Сравнение доходности по годам DHS и BGIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 17.04% | 12.87% | 18.02% | 2.60% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 15.93% | 12.49% | 16.84% | 3.57% |
Correlation
The correlation between DHS and BGIG is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between DHS and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DHS и BGIG
Секторы
DHS
BGIG
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
Коммуникационные услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Недвижимость
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
DHS
BGIG
Здравоохранение
DHS
BGIG
Потребительский защитный сектор
DHS
BGIG
Коммунальные услуги
DHS
BGIG
Энергетика
DHS
BGIG
Коммуникационные услуги
DHS
BGIG
Технологии
DHS
BGIG
Потребительский циклический сектор
DHS
BGIG
Промышленность
DHS
BGIG
Недвижимость
DHS
BGIG
Сырьевые материалы
DHS
BGIG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHS vs. BGIG — Ранг доходности на риск
DHS
BGIG
Сравнение DHS c BGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHS | BGIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.48 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 4.00 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 15.67 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHS и BGIG
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и BGIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHS | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -13.24% | -54.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -5.81% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | 0.00% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -1.69% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.48% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и BGIG
WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что DHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHS | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.27% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 6.82% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 8.90% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 11.75% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 11.75% | +4.35% |
Сравнение комиссий DHS и BGIG
DHS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и BGIG
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности BGIG в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.66% | 1.89% | 2.02% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.18% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
DHS and BGIG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHS has higher volatility (3.91%) compared to BGIG (2.27%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs BGIG's -13.24%.
On 1-year performance, DHS leads with 24.24% vs 23.11% for BGIG. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DHS has performed better with a 24.24% return vs 23.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.
DHS has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.66% for BGIG.
They also come from different issuers: WisdomTree and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.45% for BGIG.
BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHS и BGIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор