Сравнение DHR с SNPS
DHR (Danaher Corporation) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DHR returned 11.48%/yr vs 24.38%/yr for SNPS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 11.48% против 24.38% соответственно.
DHR
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- -17.52%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 11.48%
SNPS
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -9.92%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 24.38%
Сравнение доходности по годам DHR и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -17.52% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
SNPS Synopsys, Inc. | -0.95% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between DHR and SNPS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.36 |
The correlation between DHR and SNPS shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$134.00B
SNPS:
$89.14B
DHR:
$5.17
SNPS:
$4.57
DHR:
36.45
SNPS:
101.84
DHR:
5.43
SNPS:
9.07
DHR:
2.53
SNPS:
2.92
DHR:
$24.78B
SNPS:
$8.68B
DHR:
$15.04B
SNPS:
$6.38B
DHR:
$6.69B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. SNPS — Ранг доходности на риск
DHR
SNPS
Сравнение DHR c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.15 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.24 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.11 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.30 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.32 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и SNPS
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -60.95% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -41.04% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -41.04% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -41.04% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -41.04% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.61% | -27.90% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -20.29% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 25.99% | -12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и SNPS
Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 9.05%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 13.66% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | 30.97% | -11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 56.70% | -28.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 40.82% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.54% | 35.09% | -9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и SNPS
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.72% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и SNPS
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and SNPS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to DHR (9.05%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор