Сравнение DHR с RTX
DHR (Danaher Corporation) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, DHR returned 11.06%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 11.06% против 15.68% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам DHR и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between DHR and RTX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between DHR and RTX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DHR:
$128.09B
RTX:
$250.45B
DHR:
$5.17
RTX:
$5.34
DHR:
34.85
RTX:
34.39
DHR:
5.19
RTX:
2.76
DHR:
2.42
RTX:
3.78
DHR:
$24.78B
RTX:
$90.37B
DHR:
$15.04B
RTX:
$18.27B
DHR:
$6.69B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. RTX — Ранг доходности на риск
DHR
RTX
Сравнение DHR c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.68 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 4.55 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и RTX
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -55.14% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -19.32% | -13.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -29.48% | -12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -32.84% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -51.98% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -13.13% | -24.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -13.03% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 7.10% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и RTX
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 8.72% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 18.40% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 24.26% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 23.94% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 27.77% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и RTX
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности RTX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и RTX
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and RTX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.21%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор