Сравнение DHLX с VMAX
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DHLX is passively managed, while VMAX is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и VMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 17.45%.
DHLX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 2.88% | 1.22% |
VMAX Hartford US Value ETF | 17.45% | 2.81% |
Correlation
The correlation between DHLX and VMAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. VMAX — Ранг доходности на риск
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VMAX
Сравнение DHLX c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHLX | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHLX и VMAX
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и VMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -19.05% | +10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.09% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -2.47% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и VMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 12.04% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 15.25% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 15.25% | -3.56% |
Сравнение комиссий DHLX и VMAX
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и VMAX
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VMAX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.65% | 0.15% | 0.00% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.84% | 2.14% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and VMAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
VMAX has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.65% for DHLX.
They also come from different issuers: Diamond Hill and Hartford. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.29% for VMAX.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и VMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор