Сравнение DHLX с PWV
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DHLX tracks the Actively Managed while PWV tracks the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 19.73%.
DHLX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWV
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 18.03%
- С начала года
- 19.73%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам DHLX и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 2.88% | 1.22% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 19.73% | 2.12% |
Correlation
The correlation between DHLX and PWV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. PWV — Ранг доходности на риск
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PWV
Сравнение DHLX c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHLX | PWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHLX и PWV
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -49.04% | +40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | 0.00% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -9.45% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и PWV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 9.61% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 14.32% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 17.13% | -5.44% |
Сравнение комиссий DHLX и PWV
DHLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и PWV
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PWV в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.65% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.68% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and PWV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.
PWV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.65% for DHLX.
DHLX tracks Actively Managed, while PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). They also come from different issuers: Diamond Hill and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.58% for PWV.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор