PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DHLX с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DHLX и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHLX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 780.13%.


DHLX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-2.11%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
-26.45%
1 месяц
69.00%
С начала года
780.13%
6 месяцев
832.94%
1 год
3,622.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHLX и MULL


Correlation

The correlation between DHLX and MULL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Доходность на риск

DHLX vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DHLX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHLX c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DHLXMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

221.31

DHLX vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHLX и MULL

Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и MULL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DHLXMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-72.29%

+63.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-26.45%

+21.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-20.52%

+17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DHLX и MULL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DHLXMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

74.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

119.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

145.72%

-134.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

142.49%

-131.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

142.49%

-131.18%

Сравнение комиссий DHLX и MULL

DHLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DHLX и MULL

Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности MULL в 0.04%


ПозицияTTM2025
DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
0.41%0.15%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.04%0.39%

Часто задаваемые вопросы


DHLX and MULL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

DHLX has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.04% for MULL.

DHLX is categorized as Large Cap Value Equities, while MULL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Diamond Hill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 1.50% for MULL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHLX и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор