PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHLX с IWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHLX с IWX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX).

DHLX и IWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHLX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DHLX и IWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHLX и IWX

2026 (YTD)2025
DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF		-1.96%1.24%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.89%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, DHLX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 1.89%.

DHLX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.67%
С начала года
1.89%
6 месяцев
6.78%
1 год
15.16%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.92%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

Часто сравнивают с DHLX:
DHLX с FVALDHLX с ELCVDHLX с CSTKDHLX с DFLVDHLX с PYDHLX с BGIGDHLX с JHDV
Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV

Сравнение комиссий DHLX и IWX

DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%.

DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF

Доходность на риск

DHLX vs. IWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHLX
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHLX c IWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DHLX vs. IWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHLXIWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.66

-0.79

Корреляция

Корреляция между DHLX и IWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHLX и IWX

Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IWX в 1.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF		0.41%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.65%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Просадки

Сравнение просадок DHLX и IWX

Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и IWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHLXIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-35.76%

+27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-4.15%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-3.85%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DHLX и IWX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHLXIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

14.74%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.70%

13.81%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.70%

16.50%

-4.80%