Сравнение DHLX с ITAN
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DHLX is passively managed, while ITAN is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for ITAN.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и ITAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у ITAN с доходностью 13.36%.
DHLX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITAN
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и ITAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 2.88% | 1.22% |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 13.36% | 7.53% |
Correlation
The correlation between DHLX and ITAN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. ITAN — Ранг доходности на риск
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ITAN
Сравнение DHLX c ITAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Sparkline Intangible Value ETF (ITAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHLX | ITAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHLX и ITAN
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки ITAN в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и ITAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | ITAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -30.41% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -2.64% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -7.49% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и ITAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | ITAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 14.56% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 19.00% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 18.93% | -7.24% |
Сравнение комиссий DHLX и ITAN
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ITAN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и ITAN
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности ITAN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.65% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 1.05% | 0.94% | 1.14% | 1.01% | 0.57% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and ITAN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITAN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITAN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
ITAN has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.65% for DHLX.
They also come from different issuers: Diamond Hill and Sparkline Capital. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.50% for ITAN.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и ITAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор