Сравнение DHLX с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
DHLX и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHLX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHLX и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -1.96% | 1.24% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.55% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью -0.55%.
DHLX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHLX и ILCV
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Доходность на риск
DHLX vs. ILCV — Ранг доходности на риск
DHLX
ILCV
Сравнение DHLX c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.44 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между DHLX и ILCV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и ILCV
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности ILCV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и ILCV
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHLX | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -58.63% | +50.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -4.36% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -9.39% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и ILCV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHLX | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 15.28% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.70% | 14.25% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.70% | 16.67% | -4.97% |