Сравнение DHLX с FNDF
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - DHLX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и FNDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 20.97%.
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 20.97%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 43.94%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам DHLX и FNDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 20.97% | 8.46% |
Correlation
The correlation between DHLX and FNDF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. FNDF — Ранг доходности на риск
DHLX
FNDF
Сравнение DHLX c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.54 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и FNDF
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и FNDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -40.14% | +31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -0.87% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -7.64% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и FNDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 15.04% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 16.18% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 17.67% | -6.22% |
Сравнение комиссий DHLX и FNDF
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и FNDF
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FNDF в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 2.84% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and FNDF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.41% for DHLX.
DHLX is categorized as Large Cap Value Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. DHLX tracks Actively Managed, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Diamond Hill and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.25% for FNDF.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и FNDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор