Сравнение DHLX с DIVL
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and DIVL (Madison Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DHLX is passively managed, while DIVL is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for DIVL.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и DIVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у DIVL с доходностью 10.46%.
DHLX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 10.46%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и DIVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 2.88% | 1.22% |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 10.46% | -0.87% |
Correlation
The correlation between DHLX and DIVL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. DIVL — Ранг доходности на риск
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVL
Сравнение DHLX c DIVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Madison Dividend Value ETF (DIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHLX | DIVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHLX и DIVL
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки DIVL в -14.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и DIVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | DIVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -14.06% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.29% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -2.59% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и DIVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | DIVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 10.77% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 12.32% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 12.32% | -0.63% |
Сравнение комиссий DHLX и DIVL
DHLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DIVL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и DIVL
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DIVL в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.65% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 1.72% | 1.80% | 2.19% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and DIVL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.
DIVL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.65% for DHLX.
They also come from different issuers: Diamond Hill and Madison. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.65% for DIVL.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и DIVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор