Сравнение DHLX с DIVL
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and DIVL (Madison Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DHLX is passively managed, while DIVL is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for DIVL.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и DIVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у DIVL с доходностью 8.66%.
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и DIVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 8.66% | -0.97% |
Correlation
The correlation between DHLX and DIVL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. DIVL — Ранг доходности на риск
DHLX
DIVL
Сравнение DHLX c DIVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Madison Dividend Value ETF (DIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | DIVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.85 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и DIVL
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки DIVL в -14.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и DIVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | DIVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -14.06% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -2.89% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -2.56% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и DIVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | DIVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 10.55% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 12.39% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 12.39% | -0.94% |
Сравнение комиссий DHLX и DIVL
DHLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DIVL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и DIVL
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности DIVL в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 1.76% | 1.80% | 2.19% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and DIVL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.
DIVL has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.41% for DHLX.
They also come from different issuers: Diamond Hill and Madison. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.65% for DIVL.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и DIVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор