PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DHHF.AX с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DHHF.AX и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHHF.AX и IXJ


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF
-3.89%11.88%21.74%17.00%-8.93%23.07%3.80%0.84%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-5.93%6.64%10.67%3.70%1.34%26.61%2.84%1.50%
Разные валюты инструментов

DHHF.AX торгуется в AUD, в то время как IXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXJ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DHHF.AX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -5.93%.


DHHF.AX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.87%
1 год
10.48%
3 года*
13.37%
5 лет*
9.92%
10 лет*

IXJ

1 день
1.28%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-0.37%
1 год
-2.52%
3 года*
4.76%
5 лет*
7.70%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Betashares Diversified All Growth ETF

iShares Global Healthcare ETF

Сравнение комиссий DHHF.AX и IXJ

DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IXJ в 0.46%.


Доходность на риск

DHHF.AX vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DHHF.AX
Ранг доходности на риск DHHF.AX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHHF.AX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHHF.AX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHHF.AX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHHF.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHHF.AX: 4545
Ранг коэф-та Мартина

IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHHF.AX c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DHHF.AXIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-0.16

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.10

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.31

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

-0.68

+5.25

DHHF.AX vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHHF.AX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHHF.AX и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DHHF.AXIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.16

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.57

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.59

+0.14

Корреляция

Корреляция между DHHF.AX и IXJ составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DHHF.AX и IXJ

Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IXJ в 1.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF
1.97%2.13%1.99%2.38%4.24%1.28%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.44%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Просадки

Сравнение просадок DHHF.AX и IXJ

Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, примерно равная максимальной просадке IXJ в -28.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и IXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


DHHF.AXIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-40.60%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-10.35%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-18.14%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-7.07%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-6.92%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.78%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DHHF.AX и IXJ

Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DHHF.AXIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.37%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

10.40%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

16.40%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

13.48%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

15.06%

-1.78%