Сравнение DHHF.AX с IXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).
DHHF.AX и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DHHF.AX и IXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHHF.AX и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | -3.89% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 23.07% | 3.80% | 0.84% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -5.93% | 6.64% | 10.67% | 3.70% | 1.34% | 26.61% | 2.84% | 1.50% |
Разные валюты инструментов
DHHF.AX торгуется в AUD, в то время как IXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXJ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHHF.AX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -5.93%.
DHHF.AX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
IXJ
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHHF.AX и IXJ
DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IXJ в 0.46%.
Доходность на риск
DHHF.AX vs. IXJ — Ранг доходности на риск
DHHF.AX
IXJ
Сравнение DHHF.AX c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHHF.AX | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.16 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.10 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.31 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | -0.68 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHHF.AX | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.16 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.57 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DHHF.AX и IXJ составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHHF.AX и IXJ
Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IXJ в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 1.97% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок DHHF.AX и IXJ
Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, примерно равная максимальной просадке IXJ в -28.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и IXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHHF.AX | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -40.60% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -10.35% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -18.14% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -7.07% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -6.92% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.78% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHHF.AX и IXJ
Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHHF.AX | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.37% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 10.40% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 16.40% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 13.48% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 15.06% | -1.78% |