Сравнение DHHF.AX с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
DHHF.AX и AOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DHHF.AX и AOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHHF.AX и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | -3.89% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 23.07% | 3.80% | 0.84% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -3.45% | 5.06% | 18.81% | 12.47% | -8.89% | 13.20% | 0.36% | -0.70% |
Разные валюты инструментов
DHHF.AX торгуется в AUD, в то время как AOM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHHF.AX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью -3.45%.
DHHF.AX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
AOM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHHF.AX и AOM
DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DHHF.AX vs. AOM — Ранг доходности на риск
DHHF.AX
AOM
Сравнение DHHF.AX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHHF.AX | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.18 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.31 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.15 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 0.44 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHHF.AX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.18 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.77 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DHHF.AX и AOM составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHHF.AX и AOM
Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности AOM в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 1.97% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DHHF.AX и AOM
Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что больше максимальной просадки AOM в -25.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и AOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHHF.AX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -19.96% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -5.35% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -19.96% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -3.30% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -2.72% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.33% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHHF.AX и AOM
Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHHF.AX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 2.94% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 5.10% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 9.11% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 8.42% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 8.57% | +4.71% |