PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEAX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEAX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEAX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEAX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, DHEAX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%.

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с PIMIXDHEAX с SPTS
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий DHEAX и VBISX

DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

DHEAX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEAX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEAXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.21

1.53

+2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.76

2.48

+4.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

1.30

+0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

2.65

+7.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.15

9.58

+28.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEAX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEAX на текущий момент составляет 4.21, что выше коэффициента Шарпа VBISX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEAX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEAXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21

1.53

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.78

0.49

+2.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.34

+0.39

Корреляция

Корреляция между DHEAX и VBISX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEAX и VBISX

Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок DHEAX и VBISX

Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEAXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-8.79%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-1.54%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

-8.72%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.16%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.87%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.43%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEAX и VBISX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEAXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.71%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

1.50%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

2.44%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

2.91%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.29%

2.37%

-0.08%