PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEAX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEAX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEAX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEAX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%0.49%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, DHEAX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с TRBUXTSDLX с STBFX

Сравнение комиссий DHEAX и TSDLX

DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

DHEAX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEAX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEAXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.21

3.76

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.76

8.03

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

2.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

7.19

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.15

29.03

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEAX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEAX на текущий момент составляет 4.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDLX равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEAX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEAXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21

3.76

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.78

1.45

+1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.46

+0.28

Корреляция

Корреляция между DHEAX и TSDLX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEAX и TSDLX

Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHEAX и TSDLX

Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEAXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-7.86%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-1.26%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

-7.86%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.05%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.83%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.31%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEAX и TSDLX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.43%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEAXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.52%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

1.52%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

2.40%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

2.30%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.29%

2.24%

+0.05%