Сравнение DHEAX с FJRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX).
DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEAX и FJRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEAX и FJRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | -0.23% | 6.70% | 4.92% | 6.26% | -6.22% | -1.46% | 5.16% | 6.04% | 0.71% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEAX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у FJRLX с доходностью -0.23%.
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
FJRLX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEAX и FJRLX
DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FJRLX в 0.45%.
Доходность на риск
DHEAX vs. FJRLX — Ранг доходности на риск
DHEAX
FJRLX
Сравнение DHEAX c FJRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEAX | FJRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.21 | 2.00 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.76 | 3.23 | +3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.25 | 1.43 | +0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 2.96 | +7.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.15 | 11.73 | +26.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEAX | FJRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21 | 2.00 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.78 | 0.78 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.01 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между DHEAX и FJRLX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEAX и FJRLX
Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности FJRLX в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | 3.69% | 3.93% | 3.36% | 2.38% | 1.26% | 1.25% | 2.38% | 2.44% | 2.29% | 1.79% | 1.88% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок DHEAX и FJRLX
Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки FJRLX в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и FJRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEAX | FJRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.34% | -9.89% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.63% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.06% | -9.71% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.20% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.35% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.41% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEAX и FJRLX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.43%, в то время как у Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEAX | FJRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.81% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 1.43% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 2.27% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 2.73% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.39% | -0.10% |